Le Cygne Noir par Nassim Nicholas Taleb

Après Anti-Fragile et Jouer sa peau voici donc une troisième chronique d’un ouvrage de Nassim Nicholas Taleb. Un ouvrage publié en 2007 et qui a bénéficié d’un formidable retentissement international puisqu’il a en quelques sortes annoncé la crise des subprimes de 2008.

Comme évoqué dans la chronique de Antifragile l’auteur libanais est un un érudit polyglotte, autodidacte à l’esprit férocement libre, possédant plusieurs domaines d’expertise (finance, culture classique grecque et latine, stoïcisme, mathématiques, médecine) qu’il parvient, contre toute attente, à relier de façon cohérente dans des oeuvres ambitieuses.

Le Cygne Noir

Taleb le définit comme un évènement de faible prévisibilité et d’impact puissant qui se situe en dehors du cadre des attentes, car il ne se rapporte à aucun évènement passé. Ces évènements déjouent les prévisions des économistes et rendent caduques leur systèmes théoriques aveugles faces à ce que Taleb appelle “le hasard sauvage”. Un exemple trivial qui illustre ce concept : une dinde qui est alimentée tous les jours (disons 100 g de graines) par l’agriculteur va penser que l’histoire est linéaire et qu’elle va continuer à être alimentée ainsi avec le même volume de graines jusqu’à sa mort naturelle. Le hic c’est qu’un beau jour cette progression linéaire va s’interrompre de façon abrupte alors que l’agriculteur ne vient pas la voir avec 100 grammes de graines mais avec son couteau.

Depuis ce point de départ, l’auteur va lancer une longue réflexion sur l’homme et sa relation à la connaissance : une réflexion épistémologique. Il va ainsi s’intéresser davantage à ce que l’on ne sait pas et à ce que nous n’apprenons pas, plutôt qu’aux idées parfaites et bien rangées de la théorie, des idées qui se disloquent comme un château de cartes dès qu’elles sont exposées à des cygnes noirs.

En tant que trader, Taleb a profité des Cygnes Noirs des crises de 1987 ou de 2008 pour amasser une fortune significative qui lui permet de vivre maintenant de ses écrits, de ses conférences et de sa carrière universitaire. Et dans cet ouvrage, écrit avant la crise de 2008, il évoque avec prescience les risques inconsidérés auxquels s’exposent l’entreprise publique Fannie Mae.

Le sceptique empirique

L’idée clef de l’ouvrage est que le monde économique avance dans le brouillard car il ne prend pas en compte ce qu’il ne sait pas. Il est d’une part sous le leadership des “costumes vides” ces professionnels qui sont en représentation et qui ne tirent aucun enseignement des évènements passés, qui sont incapables d’introspection. Et d’autre part sous l’influence d’universitaires “platonistes”, des théoriciens qui ne confrontent jamais leurs théories à la réalité – et qui lorsqu’il le font, subissent un échec retentissant (voir plus bas l’exemple de Scholes et Merton). Comme le dit l’auteur :

Plus je réfléchis à mon sujet, et plus je découvre des preuves que le monde que nous avons en tête diffère de celui qui se joue à l’extérieur.

Taleb oppose ainsi ce qui est platonique (qui relève du monde des idées que nous avons en tête) et ce qui est aplatonique – ce qui préfère avoir une compréhension plus confuse mais plus fidèle à la réalité du monde observé :

Pour clarifier les choses, ce qui est platonique est top-down, friand de formules, intellectuellement fermé, sert ses propres intérêts, et “marchandisé” ; ce qui est aplatonique est bottom-up, ouvert intellectuellement, sceptique et empirique.

Une idée fondamentale que l’on retrouve aussi chez le philosophe matérialiste Matthew Crawford, idée développée dans son livre Contact – comment nous avons perdu le monde et comment le retrouver.

L’auteur à la culture encyclopédique (la bibliographie du livre fait 48 pages !) se présente comme un sceptique empirique. Sceptique car il prend bien garde à ne pas être le dupe de l’histoire et empirique dans la tradition d’une de ses grandes inspirations Sextus Empiricus qui était médecin.

“Les empiristes exerçaient l’art de la médecine sans recourir au raisonnement : ils voulaient tirer partie d’observations fortuites en devinant les choses, et faisaient des expériences et “bricolaient” jusqu’à trouver quelque chose qui marche. Ils faisaient le minimum de théorie.”

La causalité et la narration

Pour éviter les maux de l’erreur de narration, il faut privilégier l’expérimentation par rapport au récit, l’expérience par rapport à l’histoire, et la connaissance clinique par rapport aux théories.”

Une des idées les plus séduisantes du livre est celle de notre relation à la narration. NNT explique que notre cerveau est ainsi constitué qu’il va automatiquement recherché des relations de causalité pour construire un narratif et lier des évènements séparés. La raison cognitive est qu’ainsi il nous sera plus facile de mémoriser ces différents évènements. Taleb invite à nous retenir d’établir ces liens de causalité car ils nous donnent une compréhension tronquée et infidèle de la réalité objective.

“Ayez l’intégrité de livrer les “parce que” avec beaucoup de parcimonie ; essayez de les limiter aux situations dans lesquelles ils s’enracinent dans des expériences, non dans une histoire rétrospective.

Ne pas théoriser est un acte en soi et théoriser peut correspondre à l’absence d’activité volontaire. (…) Nous contrôlons rarement cette maladie de la théorisation : comme elle est essentiellement anatomique et fait partie intégrante de notre génétique, la combattre implique nécessairement de combattre son propre moi. Les préceptes des anciens sceptiques incitant à suspendre son jugement vont à l’encontre de notre nature.”

L’erreur de narration concerne notre quasi incapacité à observer des suites d’évènements sans leur attribuer une attribuer une explication, ou, ce qui revient au même, sans leur attribuer coûte que coûte un lien logique, une flèche de relation. Les explications permettent de lier les faits : elles les rendent d’autant plus mémorables.

Médiocristan et Extrêmistan

Une idée que l’auteur à continué à développer dans Antifragile : il existe deux contextes dans lesquels les évènements peuvent se produire : le Médiocristan pour des évènements proches de la médiane, peu spectaculaires avec peu d’impact ; et l’Extrêmistan pour des évènements extrêmes, imprévisibles aux impacts très significatifs qui peuvent être des cygnes noirs positifs (exemple : la vente de millions d’exemplaires d’un livre) ou négatifs (exemple : le 11 septembre ou la crise sanitaire).

Il définit le monde moderne globalisé dans lequel nous vivons comme proche de l’Extrêmistan. Les interrelations entre les différents pays et les différentes industries tissent un monde à la complexité qui rend imprévisibles les conséquences d’un évènement – comme l’atteste l’expérience que nous vivons depuis 18 mois avec la Covid.

Au Médiocristan les évènements s’avèrent plutôt égalitaires et soumis à des contraintes physiques (exemple : la distribution du poids ou de la taille des individus d’une population donnée) ; l’histoire y est plutôt continue et l’avenir prévisible. En Extrêmistan il n’y a pas de contraintes physiques, il s’agit de chiffres ou de données virtuelles profondément inégalitaires (logique du winner takes all) et l’histoire avance par sauts : l’avenir y est difficilement prévisible.

Les fractales Vs. la courbe de Gauss

De la même façon que Taleb ne tarit pas d’éloges sur les esprits qui l’ont marqués (Montaigne, les mathématiciens français Henri Poincaré ou Benoît Mandelbrot, le théologien Pierre Bayle, le philosophe Karl Popper, son ami le psychologue Daniel Kahnemann), il n’hésite pas à critiquer : les penseurs (Adolphe Quételet, l’inventeur de la notion “d’homme moyen”) ou encore Paul Samuelson et son utilisation maladroites de techniques mathématiques de “maximisation” ou “d’optimisation” qui a pervertie les sciences sociales qui depuis se prétendent sciences exactes – ceque Taleb qualifie d’escroquerie intellectuelle ; les institutions (le prix Nobel) ; ou les théories (la courbe de Gauss) qui lui semblent non seulement inexacte mais fatale en Extrêmistan.

Ainsi l’exemple de Myron Scholes et Robert Merton qui obtinrent un prix Nobel d’économie en 1997. Ils avaient amélioré une vieille formule mathématique et l’avaient rendue compatible avec les grandes théories gaussiennes sur l’équilibre financier général nous raconte Taleb. Ils créèrent alors une société de trading spéculatif (Long Term Capital Management) en 1997, une entreprise qui fit quasi faillite en 1998 suite à la crise financière russe (un Cygne Noir auquel leur modèle mathématique abstrait et très complexe ne sut résister). Malgré cela, leur théorie du portefeuille moderne a continué à être enseignée dans les MBAs.

Taleb reproche aux modèles construits autour de la courbe de Gauss de donner des probabilités beaucoup trop faibles à des évènements possibles aux effets importants. Il lui préfèrera le modèle mathématiques des fractales de Mandelbrot. Un modèle moins apprécié des milieux économiques et universitaires parce qu’ils donnent des résultats moins précis (mais plus justes) que les modèles de Gauss qui donnent des résultats très précis mais faux.

Lean et empirisme

La communauté Lean, dont la pratique est articulée autour de l’empirisme de la pensée scientifique, aurait facilement tendance à s’approprier cette vision d’autant que certains passage résonnent particulièrement avec des écrits de Ohno ou de Jim Womack :

Nous privilégions le spectaculaire et l’extrêmement visible et cela influence la manière dont nous jugeons les héros. Il y a peu de place dans notre conscience pour les héros qui ne produisent pas de résultats visibles ou pour ceux qui se concentrent davantage sur le processus que sur le résultat.”

Or Taleb n’est pas fan de Bacon parce que celui-ci a utilisé son approche empirique pour montrer que quelque chose est vrai. Tandis que Taleb, en bon sceptique, utilise cette approche pour montrer qu’une proposition est fausse. On trouve ici les prémisses d’une idée forte qu’il développera davantage dans Antifragile, la Via Negativa : construire une connaissance de ce qui est faux plutôt que ce qui est vrai – car il y a toujours un angle mort dans ce second type de démonstration.

Il n’en demeure pas moins que Taiichi Ohno reste probablement le leader iconique qui incarne le mieux cette approche du scepticisme (allons sur le Gemba voir de nos yeux et questionner sans relâche) et de l’empirisme (a-t-on fait le check ? a-t-on appris quelque chose) à la tête d’une grande entreprise.

L’agiliste Gros Tony

Le tableau comparatif entre les deux différentes manières d’appréhender le hasard est incarné ici par deux personas de l’auteur : Gros Tony, un trader de Brooklyn sans bagage théorique, qui se fie à ses heuristiques et qui est adepte de l’empirisme sceptique ; et Dr John un professeur d’université adepte de l’approche platonique. On ne peut s’empêcher de voir dans ce tableau comparatif un comparatif entre les méthodes agiles (originelles, hein, avant le détournement SAFe) et les méthodes standards de gestion de projet.

Ainsi selon NNT, Gros Tony est ainsi dans une approche Bottom-up, il ne porte pas de costume, ne pense pas que les probabilités sont faciles à calculer, a des intuitions fondées sur la pratique, fait peu de théorie, respecte ceux qui disent “je ne sais pas”, défend un artisanat subtil, a des idées fondées sur le scepticisme et cherche à avoir grosso-modo raison.

Alors que Dr John préconise une approche Top-down, porte des costumes et parle sur un ton ennuyeux, construit un modèle socio-économique général grandiose (hence SAFe), pense que l’on peut calculer les probabilités, a des idées fondées sur des croyances, est un adepte de la science peu fiable : il cherche a avoir parfaitement raison alors qu’il a tort avec précision.

La puissance de l’imprévisible

Un ouvrage formidable d’un auteur unique, ouvrage qui porte déjà en lui les idées qui irrigueront son livre suivant (Antifragile). Très vivement recommandé.

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